Быки против медведей: изучаем медвежье и бычье поглощение. Как торговать по модели бычьего поглощения Смотреть о торговле

Приветствую, дорогие читатели!

Я хотел бы немного отойти от практической торговли и вернуться к анализу японских свечей. В прошлых статьях мы рассмотрели односвечные модели. И сегодня будем говорить о разворотных моделях, которые образуются из паттернов, состоящих из двух свечей. Итак, приступим.

Модель, о которой пойдет речь, это «поглощение» . Бывает как бычьим, так и медвежьим. Это очень сильные модели, которые прекрасно отрабатывают на графиках. Данная фигура состоит из двух свечей, причем тело второй свечи полностью перекрывает тело первой, как бы поглощая (отсюда и название).

При этом цвет тела свечи имеет очень важное значение (рассматривая односвечные модели, мы на цвет внимания не обращали). Расскажу об этом более подробно чуть ниже на примерах.

Вот классический рисунок, который можно встретить в каждой книжке по техническому анализу и на каждом втором сайте:

Но как же нам — трейдерам определить, что перед нами действительно поглощение?

Модель «поглощение» должна обладать следующими особенностями:

• Возникает только при ярко выраженном тренде.
• Состоит из двух свечей, при этом, тело второй свечи должно поглотить тело первой свечи.

Но здесь может возникнуть справедливый вопрос: как же быть с тенями?

Ответ неоднозначен. С одной стороны, в литературе пишут, что тени могут быть не поглощенными, но с другой стороны, желательно, чтобы свеча полностью была поглощена.

• Тело второй свечи должно отличаться от тела первой свечи. Возможно исключение, если у первой свечи нет тела, либо оно очень маленькое, т. е. видим, что образовалась модель типа дожи.
• У длинных свечей должны быть короткие тени, а в идеале, они эти свечи не имеют теней (фигура марибозу).

Теперь рассмотрим бычье и медвежье поглощение, и как они выглядят на графиках цены.

— разворотная модель, которая возникает на восходящем тренде. В данной модели первая свеча всегда белая, а вторая — черная.

Ниже на рисунке «живой» пример. Валютная пара доллар-франк (USD/CHF), дневные графики. Видим, как образовалась черная свеча с большим телом и маленькими свечами, которая полностью поглотила бычью свечу. В результате рынок разворачивается и идет вниз.

— это также разворотная модель, возникающая на нисходящем тренде, где тело второй свечи больше первой. Цвет первой свечи — черный, а второй — белый.

И пример: валютная пара доллар-йена (USD/JPY), дневные графики. Наблюдаем медвежий тренд, далее образуется белая свеча, которая поглощает черную, в результате тенденция меняется, и цена начинает расти.

Как торговать на поглощениях?

После того, как поглощение будет идентифицировано, необходимо подтверждение либо со стороны других индикаторов. Например, осцилляторов (стохастик, RSI), либо классического технического анализа.

Посмотрите на рисунок

Мы видим, что образовалась модель бычье поглощение. Как быть дальше? Начинаем искать подтверждение того, что цена пойдет вверх.

Какие подтверждения нам дает технический анализ? Мы видим линию тренда (она же поддержка) до которой цена дошла, и которой не был пробит. Далее, сильный уровень со значением 88.00, который также хорошо заметен другим трейдерам.

Ищем еще подтверждения со стороны индикаторов. Видим на индикаторе стохастик как медленная скользящая средняя вышла из зоны перепроданности и немного позже видим, как быстрая скользящая средняя пересекает медленную, что тоже является сигналом на покупку.

В результате мы получили три сильных сигнала от трех анализов (технического, компьютерного и анализа японских свечей) и мы можем открывать длинную позицию. Профит в результате этой сделки составил бы примерно 300 пунктов.

Фигуру, состоящую из двух свечей, мы можем часто видеть на графиках, она получила название фигура поглощения. Главное условие тут состоит в том, чтобы вторая свеча полностью поглотила первое тело, а направление последующего тренда будет зависеть только от предыдущей тенденции.

Фигура поглощения - это ряд фигур, которые доступны только на графиках , возможно именно из-за этого японские свечи имеют определенные преимущества перед другими видами графиков.

Поглощение обычно состоит из двух свечей, и в любом случае приведет к развороту тренда, то есть данная фигура является разворотной.

Обязательно чтобы тело первой свечи не было доджем и имело тело меньше чем у второй свечи. Еще одно условие, которое должно быть соблюдено, это цвет свечей, самое главное, чтобы они отличались друг от друга.

В зависимости от того в какой очередности будет их окрас можно говорить о будущей тенденции.

Свое название фигура получила неспроста, хотя у большинства японских фигур имеются весьма экзотические названия.

В данном случае благодаря поглощению одной свечой другой и произошло название, правда его еще подразделяют на бычье и медвежье поглощение.

Разворот, который наступит после такой фигуры, будет, как правило, сопровождаться образованием долгого тренда, который может быть массивнее предыдущего. По своей сути, поглощение - это весьма надежная и частая фигура.

Но ее надежность может существенно возрасти, если вы будете использовать технические индикаторы, такие как: , скользящие средние и их аналоги.

Требования к свечам

Свечи, участвующие в создании данной фигуры не должны быть доджами. При этом первая свеча должна быть укороченным вариантом длинной, а вторая свеча обязательно быть длинной.

Иными словами, для идеального формирования любо поглощения неважно бычье это или медвежье поглощение наличие двух длинных свечей приветствуется. У свечей тени должны быть короткими, в идеале они вообще отсутствуют.

Так как поглощение это свеча разворота, мы должны понимать, что цена в скором времени изменит свое направление.

Если мы видим, что цена растет, а после фигуры она начинает падать, то мы наблюдаем медвежье поглощение. Если ситуация противоположная то, на рынке сложилось бычье поглощение.

Медвежье поглощение на рынке форекс характеризуется следующими приметами:

1. Предшествующий тренд является восходящим
2. Вторая свеча - темного цвета
3. Первая свеча - белого цвета

Природа фигуры Поглощения

Представим ситуацию, когда цена на финансовом инструменте неизменно растет. Но в одни прекрасный день, торги открываются с разрывом от предыдущего дня закрытия.

И после такого события, продавцы начинают давить на инструмент. Делают они это до закрытия дня и при этом, цена закрытия окажется ниже, чем предыдущая. Такая картина называется медвежье поглощение и скорей всего потянет цену валюты вниз.

Когда вы обнаруживаете фигуры поглощения, следует ждать подтверждения от технических индикаторов.

Очень сильные и надежные фигуры появляются на перекупленном рынке, который выявляется при помощи Полос Боллинджера. Как только вы увидите подтверждение от индикатора то смело входите на рынок.

Подведем небольшой итог: фигуры поглощения всегда появляются на японских графиках и состоят из 2 свечей, вторая из которых обязательно должна быть длиннее первой. Поглощение - это частая и весьма надежная фигура японского анализа.

В основе стратегии
лежит небольшая часть известной книги «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» (советую прочитать статью — и ). А также техника применения ЭСС для определения трендов и точек выхода.
Для торговли мы будем применять графики на таймфреймах от одного часа (читай статью — ). С учетом хорошо известных нам размеров спреда, это будет разумным решением. Торговать можно на любом инструменте. Если сравнить среды, то к валютным парам можно прибавить и акции, облигации, бонды и любые доступные «источники дохода».

Модель поглощения (ENGULFING PATTERN)

На графиках существуют различные модели, которые могут послужить сигналом для торговли. Некоторые из них составлены одной свечей, однако, большая их часть представлена двумя и более подсвечниками.

Наша «волшебная модель» состоит из двух контрастных свечей.

График справа показывает бычью модель, Обратите внимание, при нисходящей тенденции появляется подсвечник с белым телом, которая поглощает предыдущую свечку.

Смотреть про модель поглощения

Вот смотрите видео которое вам подробно расскажет, что такое свечные модели поглощения:

Существует всего четыре критерия, которые подтверждают наличие сигнала к :

• Ярко выраженная тенденция.
• Две свечи, второе тело поглощает первое.
• Вторая свеча контрастирует с первой.
• Важно, чтобы тенденция была яркой, пусть даже не долгосрочной.

Для подтверждения модели не обязательно, чтобы тени также поглощались, в обязательном порядке читайте статью — , там я собрал очень много моделей свечей и рассказал что каждая из них означает, так же там есть на тему.

Существует лишь одно исключение из «правила контраста» — это случай, когда свеча похожа на волчок или «дожи». Если мы наблюдаем такую формацию, то контраст не обязателен, читай — , там я об этих фигурах тоже говорил.

Как известно, существует две главные техники прочтения графиков. Одну относят к западному типу, другую к восточному.

Описанная модель пришла к нам из страны восходящего солнца на западе есть похожая. Она называется «день разворота» или «бар разворота».

Днем разворота пользуются на графике тогда, когда восходящий или нисходящий тренд демонстрирует новый максимум или минимум, а цена закрытия опускается ниже или поднимается выше цены закрытия предыдущего дня.

Можно заметить, что поглощение способно породить сигналы, которые не дает «день разворота». Это предоставляет , работающему по свечам, преимущество перед теми, кто применяет западные методы, кстати рекомендую вам скачать и прочитать книгу — , там тоже много чего полезного про это.

На следующих рисунках показаны модели поглощения. Обратите внимание, из трех найденных подряд моделей две первые показали уверенный разворот, и лишь одна не оправдала себя.

Да! Кстати существует индикатор по определению данного паттерна, не буду тут подробно говорить об этом, так как рассказал о нем в статье — , вот как это выглядит на графике:

Модель поглощения — факторы усиливающие вероятность смены тенденций.

1. Первая свеча модели с очень маленьким телом, вторая с очень большим. Новая тенденция набирает силу, старая ослабевает.
2. Модель, которая появилась после затяжного или очень стремительного тренда. Когда тенденция длиться долго, потенциальные покупатели, вероятней всего, заняли свои позиции. Быстрое повышение цен «растягивает» рынок и заставляет трейдеров реализовать прибыль, закрывая позиции.
3. Если вторая свеча появляется на фоне большого объема торгов. Это может говорить об излете тенденции.
4. Вторая свеча модели поглощает несколько тел.

Смотреть о торговле

Итак, пришло время проверить теорию на практике! Вот смотрите видео как происходила торговля по данной стратегии:

Репортаж

Торговать будем отложенными ордерами, можете в тему почитать статью — . выставим на уровне локальной реперной точки. Для определения направления тренда применяем 12-тидневную ЭСС. Выходить будем, как только изменит угол наклона.

Переходим к тестированию. Для определения эффективности стратегии будем использовать торговый тренажёр vhandstrade. Этот набор инструментов используем на графике AUDNZD, таймфрейм 1 час с 1 января 2013 года по 11 февраля 2013.

Итак, первый вход появляется, когда на графике видна явная нисходящая тенденция. Фиксируем белую бычью свечу, которая поглощает медвежью. Для начала торговли размещаем отложенный на покупку, при этом стоп лосс устанавливаем на локальный минимум.

Как только тенденция поменялась, выходим из сделки, получая первую уверенную .

Следующую сделку заключаем на восходящей тенденции. В это время на графике появляется медвежья свеча, которая поглощает бычью. Размещаем отложенный ордер на продажу на минимуме текущей свечи, а стоплосс на локальном максимуме.

Рынок начинает двигаться в нашу сторону, но наклон ЭСС достаточно резко изменился против прогноза. Поэтому выходим из сделки и фиксируем небольшую прибыль.

На этом графике нам приходится работать с бычьим поглощением. Устанавливаем ордера байстоп и стоплосс на максимуме текущей свечи и локальном минимуме.

К сожалению, в этот раз мы остались с убытком. Рынок двинулся в нашу сторону, но развернулся и закрыл сделку по стоп лоссу.

Снова медвежье поглощение появилось на графике. Теперь нужно размещать отложенный ордер с предупредительным заказом на остановку потерь в обычных для этого случая местах. Будем надеяться, что пришла пора получать прибыль.

Что же, можно праздновать победу. Эта сделка приносит нам приличный доход, так как сразу после открытия уверенно двинулся в сторону нашего прогноза.

Видим следующую возможность поучаствовать в торгах. На этот раз сделка будет установлена в сторону снижения курса австралийского доллара. Стоп лосс устанавливаем на уровне локального максимума.

К сожалению, рынок, немного поколебавшись, двинулся против нас, принеся с тобой убыток размером в стоплосс. В ожидании следующей сделки передвигаемся по истории движения курса валют с помощью тренажера vhands….

Снова встречаем положение графика, которое поможет нам войти в рынок и, наверняка, получить хороший доход. Нет ничего проще, чем войт на повышение с помощью отложенного ордера на покупку со стоп лоссом на уровне локального минимума.

Котировки, словно сошли с ума, выходим из сделки при первой возможности. Такой подход дал результат, и мы получаем заслуженную прибыль.

Новое подходящее место на графике для входа. Видим: продолжительная нисходящая тенденция, во время которой появились две свечи черная и белая, последняя поглотила предыдущую, то есть, открытие и закрытие белой находятся ниже и выше закрытия и открытия соответственно черной свечи. В этой точке велика вероятность разворота графика, а, значит, мы можем входить в рынок отложенным ордером и обязательным стоп лоссом.

Не касаясь отложенного приказа на покупку, график пошел в противоположную сторону. Когда становится понятно, что рынок не вернется на былой уровень, снимаем сделку с рынка и продолжаем следить за развитием тенденции.

На этом рисунке изображена новая возможность для активных действий. Наблюдаем достаточно продолжительную тенденцию на понижение. В текущей её части образовалась медвежья свеча, которую поглотила бычья. Если совершить вход отложенным ордером на покупку, то можно рассчитывать на некоторый доход со сделки.

Некоторое время погодя, размещенный защитный приказ спасает нас от неконтролируемого увеличения размера убытков. Подводим итог и продолжаем торговать.

Похоже, у нас есть возможность проверить модель с дожи. Мы видим две свечи: белый волчок и черный подсвечник, которые образуют поглощение. Размещаем приказ на продажу, не забывая установить стоп лосс.

Не дотронувшись до уровня размещенного приказа, рынок ушел в противоположном направлении. Отказавшись от надежды поучаствовать в торгах, убираем отложенный приказ на покупку.

И, наконец, последняя возможность для торговли на медвежьем рынке. Почему последняя? Просто потому что входов на исследуемом промежутке настолько много, что их достаточно для того, чтобы познакомиться со стратегией. Эта сделка будет на «Бай».

К сожалению, график пошел против нашего прогноза, не предоставив нам права участия в ожидании прибыли или убытка… Что же, завершаем торговлю снятием приказа на покупку.

В результате тестирования мы получили некоторую прибыль.

Всего мы заработали 122 единицы актива.

Существует множество всяких паттернов на подобии бычьего и медвежьего поглощения, как например пин бар, доджи и так далее и на каждом информационном ресурсе все пишут по разному, но как правило в положительную сторону. В этой статье я попытаюсь донести, что торговля по этим моделям это путь в никуда, так как такие модели часто встречаются на коротких таймфреймах, а на коротких таймфреймах они редко работают, а на старших таймфреймах их очень мало, а если и есть, то не факт, что сработают в нужную сторону, но не буду забегать вперёд, читайте..

Что такое бычье и медвежье поглощение

Бычье поглощение это графический паттерн японских свечек, который сигнализирует о смене предыдущего движения и если до появления этого паттерна было падение, то после появления этой комбинации теоретически цена должна пойти вверх, но только теоретически. Визуально этот паттерн отображён на рисунке ниже

Чтобы со 100% уверенностью сказать, что трейдер действительно нашёл бычье поглощение на графике, нужно, чтобы тело бычьей свечи полностью перекрыло тело предыдущей медвежьей свечи и именно в момент закрытии свечи, а не в моменте формировании свечи, так как во время формирования свеча может нарисовать что угодно, важно именно, как свеча выглядит в момент закрытия.

Если уйти от графического анализа и объяснить простым языком, то получается такая ситуация, что валютная пара в какой то момент снижается, так как большинство трейдеров продают её, но в какой то момент появляется сильный покупатель, который выкупает у продавцов всё что у них есть и цена начинает расти, так как все продажи по низкой цене были выкуплены и теперь цена растёт к тем уровням, где сидят следующие продавцы и если покупатель и их выкупит, то цена уйдёт ещё выше. Также часто можно заметить поглощение на выходе какой либо важной экономической новости, когда к примеру рынок ожидал, что безработица будет выше и цена постепенно снижалась и вдруг выходят данные, в которых говорится, что безработица значительно снизилась и так как рынок этого не ожидал начинается сильный рост и на графике в таком моменте образуется бычье поглощение.

Бычье поглощение, как бы поглощает в себя медвежью свечу. Важно знать, чем старше интервал графика на котором появилось бычье поглощение, тем с большей вероятностью паттерн отработает правильно (теоретически).

Медвежье поглощение это комбинация японских свеч на продажу. Медвежья свеча должна полностью закрыть тело бычьей свечи, свечная формация сигнализирует о смене тренда с растущего рынка на падающий рынок. Чем старше ценовой период графика на котором образовалось поглощение, тем лучше эта модель будет отрабатывать (теоретически). На рисунке медвежье поглощение выглядит так.

медвежье поглощение

Медвежье поглощение похоже работает, как и бычье поглощение только наоборот, когда покупатели всё скупают по текущим ценам и цена идёт вверх и в какой то момент появляется столько продавцов, что у покупателей не остаётся больше средств для покупки… и цена начинает падать до тех уровней, где ещё остались платёжеспособные покупатели. Также часто рынок заманивает доверчивых трейдеров в ловушку, когда например цена падает и падает и постепенно к этому движению постепенно подключаются другие трейдеры и в какой момент выходит сильный покупатель и цена улетает далеко, далеко вверх и все продавцы, которые работают без стоп лосса и используют огромное кредитное плечо имеют большой убыток и как правило в такие моменты рынок не откатывает, чтобы не выпустить неудачных продавцов.

Мои мысли по поводу бычьего и медвежьего поглощения

В интернете и в книжках про бычье и медвежье поглощение написано слишком много бреда, так как основная мысль этого всего, что бычье и медвежье поглощение это работающий паттерн и если вы правильно зайдёте по этому паттерну, то вы заработаете и наверно даже Вы думаете, вот сейчас прочту про бычье и медвежье поглощение и начну бабло рубить.

Думаете вы один такой умный? Если бы это работало, то все бы зарабатывали. Любой школьник мог бы запросто установить некий торговый советник на впс сервер, который круглые сутки анализировал бы рынок и видя бычье или медвежье поглощение советник сразу бы открывал сделку в ту или иную сторону, пока хозяин делает домашнюю работу по биологии или чему то ещё.

Скорее всего бычье и медвежье поглощение придумал какой то лодырь, который кое что заметил и решил это опубликовать, а так как в те времена это было что то новое, то начали перепечатывать и так этот бред и дошёл до наших дней. Просто в какой то момент это работало часто и работало не из-за того что бычье и медвежье поглощение это прибыльный паттерн, а просто из-за случайности, наверно, каждый из нас кидал монетку и порой одна сторона либо орёл либо решка каждый раз выпадала, хотя вероятность выпада одной и другой стороны 50 на 50, так и тут, просто так вышло чисто из-за случайности, что работало.

По такому принципу я в 2011 или 2012 году почти придумал свой паттерн, в те времена евро доллар сильно падало где то от 1.40 до 1.20 и была такая ситуация, если на 5-и минутном графике появлялась понижающая волна в которой последние 3 свечи были чёрные, то евро доллар начинал сильное снижение, как минимум на 100 пунктов, зуб даю так было и каждый раз такое было, мне казалось, что я нашёл форекс грааль и естественно никому он этом не говорил!)) но это был просто рынок такой, когда всё падало и не важно какой паттерн там бы появился, думаю даже после появления бычьего поглощения рынок бы упал на все 200 пунктов.

Вот вам другая мысль, в основном все пишут, что рынок находится в 70% случаев в диапазоне и в 30% случаев в тренде и если это так, то если каждый раз трейдер будет открывать сделки видя бычье или медвежье поглощение, то в 70% случаев будет терять деньги, так цена в диапазоне обычно топчется на месте и если вы купили в надежде на продолжение банкета, то цена пойдёт в обратную сторону.

Вот ещё мысль, минутный график в сутки генерирует 86 400 свечей, представьте какое количество там бычьего и медвежьего поглощения, свечки случайным образом строятся и естественно некоторые будут в виде бычьего или медвежьего поглощения, конечно вы можете возразить и сказать, что чем старше таймфрейм тем более вероятно событие, что медвежье и бычье поглощение отработает, но вот вам ниже недельный график (куда уж старше)

видим, что поначалу было медвежье поглощение и по идее нужно продавать, однако, если бы трейдер так сделал, то на следующей неделе был бы хороший убыток и вторая неделя закрылась бычьим поглощением и по идее нужно покупать, однако ещё следующая неделя закрылась отрицательно и вновь медвежье поглощение.. Трейдер рвёт последние волосы и продаёт так как медвежье поглощение, а цена берёт и разворачивается вверх, вот и торгуй потом эти поглощения.

На одном ресурсе прочил, что бычье и медвежье поглощения нужно торговать от уровней сопротивления, если цена к примеру подходит к уровню сопротивлению и появилось медвежье поглощение, то нужно продавать и якобы только такие моменты надо торговать, естественно, если цена подходит к уровню сопротивлению, то стоит торговать от продаж и не нужно ждать пока появится какое то поглощение, так как японские свечи могут не нарисовать это поглощение и если вы будете ждать поглощение, то просто упустите шанс заработать деньги! Это примерно тоже самое, если бы вам выбросили пачку денег и всё что вам нужно это подобрать деньги, но вы ждёте ещё какого либо сигнала, по типу, если кошка пройдёт мимо денег, то тогда вы только сможете взять деньги, что только не пишут в интернете..

Важно знать, что тот кто впервые обнаружил эти поглощение, тот наблюдал все эти движение на фондовом рынке, а в те времена фондовые рынки сильно двигались и зайдя по бычьему или медвежьему поглощению можно было хорошо заработать, так как цена либо сильно росла либо падала и поэтому потенциал прибыли был неограничен, однако, рынок форекс это не фондовый рынок, тут рынок в разы спокойней, а значит и нет никакого особого потенциала для дальнейшего роста или падения.

Хочу всем этим сказать, что на рынке форекс нет халявы и никто вам так просто денег не отдаст, поэтому не ищите халявы и не тратьте время на бычье и медвежье поглощение или какие либо другие паттерны японских свеч, которых на данный момент уйма. Скорее всего, если вам рассказывают, как просто можно заработать на рынке форекс, то скорее всего это означает, как просто можно потерять. Лучше попробуйте найти что то своё иное..